Риск менеджмент на Форекс. Основные правила управлением риском.

Поговорим об одной из самых важных составляющих хорошей торговли – риск-менеджменте. Если вы ещё не используете данный способ управления торговлей, вы обязательно сольете свой счет. Эта тема является основополагающей на рынке Forex.

риск менеджмент картинка

Что такое риск менеджмент на Форексе.

Риск Менеджмент – это способ управления капиталом на рынке Форекс, позволяющий получить максимальную прибыль при заранее выбранной опасности.
Это способ торговли, при котором вы ориентируетесь не на краткосрочную прибыль, а на долгосрочную.

Торговля без риск менеджмента чем-то напоминает игру казино, в которой вы ставите на кон все свои сбережения. Если в краткосрочной перспективе Вы можете хорошо заработать, то в долгосрочной вероятность всё проиграть будет стремиться к 1. (100%) Чем раньше вы это поймете, тем успешнее будете в торговле на финансовых рынках, в том числе и на Forex.

Вероятность слива депозита при разных рисках(посчитаем грубо):
Допустим, ваша торговая система отрабатывается с вероятностью 0,6. Вероятность убытка – 0,4. Если мы заложим риск равный 20% от депозита на сделку от превоначального депозита. Чтобы получить слив, нам необходимо получить 5 стоп лоссов подряд. Вероятность получить 5 стоп лоссов подряд за 5 сделок равна 0,4*0,4*0,4*0,4*0,4=0,01024 или 1,024%. Согласитесь, очень даже не плохо, однако это всего лишь 5 сделок (без учета других возможных вариантов, таких как – – – + – – – -)
Допустим, вы ставите в день 2 точки входа. За год это будет 240 дней, 480 точек входа.
Нужно всего лишь умножить 480 на 0,01024. Получится, что вы сольете более 4х депозитов при такой торговле.

Теперь рассчитаем всё то же самое, только для риска в 10%. Чтобы слить депозит вам нужно 10 стоп лоссов подряд при условии, что вероятность стоп-лосса 0,4.
Вероятность выпадения стоп лосса в 10 сделках равняется: 0,0001 (0,1%).
Если торговать так в течении года, то получится: 0,0048 (0,5%) что уже довольно высоко. Это всё опять же грубые расчеты, не учитывающие многие факторы. В реальности вероятность будет намного выше.
С помощью этих данных становится ясно, что чем ниже риск на сделку, тем ниже вероятность появления фатальной череды стоп лоссов. Максимум что вы получите – убыток по результатам месяца, что даст вам возможность передохнуть или поменять торговую стратегию без каких либо последствий. Повышение риска будет увеличивать риск не прямо пропорционально.

Главная задача риск менеджмента

Главная задача риск-менеджмента является увеличение капитала. Ошибка многих начинающих трейдеров – это не верная оценка рисков и погоня за прибылью. Торговля без учёта риск-менеджмента не имеет смысла, и даже если вы будете зарабатывать 50% в месяц и через пару месяцев сольете свой счёт, это будет гораздо хуже любого другого положительного результата. Даже убыток за месяц будет лучше, чем потерять всё.

Отсутствие риск-менеджмента приводит к краткосрочной прибыли, но в долгосрочной перспективе вы будете так же бедны как и раньше. Если взять в пример Уорена Баффета, то его доходность составляет порядка 15% в год, а весь секрет – это время плюс сложные проценты.

Расчет объема входа в рынок.

Для расчета воспользуемся следующими параметрами:

  • Размер депозита – 5000$;
  • Размер Stop Loss: 40 пунктов по 4х знаку;
  • Риск: 2%.

Потеря при SL будет равна 2% от 5000$, а именно 100$. Таким образом 40 пунктов будут ровняться 100$, это достигается при объеме входа 0,25 лота.

Для упрощения расчетов воспользуйтесь риск-калькулятором сервиса Trader Assist.

Хитрость по управлению рисками или как получить личного риск-менеджера за 700 рублей в месяц.

Расскажу вам очень интересный лайфхак – как побороть жадность и ввести в торговлю риск-менеджмент. Вам не потребуется использование силы воли. Мы будем использовать всю силу искусственного интеллекта и отсутствие у него эмоциональной составляющей. (В крупных компаниях на этой должности есть отдельные менеджеры).
Схематически это выглядит так:

риск-менеджмент схема

Поясню в чем заключается хитрость. Вы арендуете VPS сервер на который устанавливаете терминал МТ4, который подключаете к своему торговому счету.
На этот терминал необходимо установить робот или советник риск-менеджер. На рынке советников подобных роботов представлено несколько различных типов. Задать в советнике желательно следующие параметры:

  • Максимальный объем входа (1%-2% от депозита);
  • Максимальную серию неудач в неделю (день) или общий убыток за неделю (день);
  • Принудительное закрытие сделки при просадке более 5%;
  • Максимальный убыток в день;
  • Количество открытых одновременно позиций или общий объем в работе;
  • Остальные параметры по желанию.
После установки и настройки советника, вы меняете пароль на VPS сервере на сложный, пишете на бумажке этот пароль и отдаете доверенному лицу(жене или другу), которое возвращает вам пароль при определенных обстоятельствах и не поддается на ваши уговоры. Желательно вообще оформление сервера сделать на доверенное лицо, чтобы не было возможности сбросить пароль.
Далее вы на своем компьютере подключаетесь к тому же счету и торгуете. При превышении объема, робот просто закроет позицию, т.к. доступ к счету будет у вас и у терминала на VPS одновременно. Вы открыли, робот проверил все ли соответствует параметрам и закрыл в случае отклонения. У вас не будет стимула превышать объем или отыгрываться.
Со временем вы так привыкнете к этому, что вам уже не нужен будет риск-менеджер.

Рекомендации по риск-менеджменту:

  • Используйте робота, если не получается самостоятельно справиться с жадностью;
  • Адекватный закладываемый риск 1-3% на сделку. Всё что выше 3% считается опасным.
  • Закладывать фиксированный убыток. Торговля без SL весьма опасна. Если вы торгуете без SL, закладываете максимальную просадку, после которой вы закроете сделку в минус.
  • Чем больше депозит, тем меньшим объемом можно входить в сделку. Старайтесь минимизировать убытки с помощью использования большого депозита. Таким образом вы можете получать желаемую прибыль при уменьшенном объеме входа.
  • Для расчета объема входа используйте калькулятор риска. Это ускорит и облегчит торговлю.
  • Торгуйте с помощью нескольких разных стратегий. Если вы получаете убыток по одной системе, то подругой у вас будет плюс.

Остались вопросы, увидели неточности в статье? Пишите комментарии.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *